Friday, August 29, 2014

Economica: Данные Quandl, сезонное сглаживание и тест Грейнджера

Пару недель назад я решил, что пришла пора внести какую-то систему в наброски расчетов и функций в Mathematica, которые накопились за последнее время. Для этого я создал пакет Economica, хотя представления о том, как нужно строить такие вещи, у меня совершенно не было.
Немногое изменилось и сегодня, но в моем запасе теперь несколько советов Леонида Шифрина  и Дэвида Вагнера. 
Новость же в том, что сегодня добавлены функции, которые могут быть действительно полезными (в ссылках инструкции по их использованию в pdf):

1. QuandlData - получение данных с сайта Quandl. Если вы зарегистрируетесь и получите собственный токен, то можете использовать с помощью функции QuandlToken

2. Сезонное сглаживание на основе официального алгоритма SeasonalAdjustmentX13 от Бюро переписей США (мой ответ на mma.se на эту тему).

3. Тест Грейнджера для двух рядов GrangerCausalityTest.

Для установки пакета следует распаковать архив в вашей $UserBaseDirectory. В справке должны появиться страницы, соответствующие функциям пакета.

Все это находиться на очень раннем этапе, и я буду рад любым откликам. 

No comments:

Post a Comment